Строк дії

Визначення

Формула

Загальний капітал

Загальний капітал усіх активів на акаунті без урахування коефіцієнта вартості застави (розраховується в USD)

Баланс гаманця + Нереалізований P&L для безстрокових і ф’ючерсів + Вартість опціонів 

Баланс маржі

Загальна сума, яку можна використати як маржу на акаунті після розгляду коефіцієнта вартості застави (розраховується в USD)

Крос-маржа

Баланс гаманця + Нереалізований P&L безстрокових і ф’ючерсів 

Портфельна маржа

Баланс гаманця + Нереалізований P&L для безстрокових і ф’ючерсів + Вартість опціонів

Ставка IM акаунта

Ставка початкової маржі на акаунті

Крос-маржа

Загальна початкова маржа / (Баланс маржі - Дисконт + Збитки за ордером)

Портфельна маржа

Загальна початкова маржа / (Капітал - Дисконт + Збитки за ордером)

Ставка MM акаунта

Базова ставка підтримувальної маржі акаунта

Крос-маржа

Загальна підтримувальна маржа / (Баланс маржі - Дисконт + Збитки за ордером)

Портфельна маржа

Загальна підтримувальна маржа / (Капітал - Дисконт + Збитки за ордером)

Загальна початкова маржа

Загальна сума початкової маржі на акаунті (розраховується в USD)

Σ Початкова маржа для відкритих позицій + Σ Початкова маржа для активних ордерів + Σ Початкова маржа за запозиченими активами

Загальна підтримувальна маржа

Загальна сума підтримувальної маржі на акаунті (розраховується в USD)

Σ Підтримувальна маржа за запозиченими активами + Σ Підтримувальна маржа за відкритими позиціями + Σ Підтримувальна маржа для активних ордерів

UPL безстрокових і ф’ючерсів (Нереалізований P&L)

Загальний нереалізований прибуток і збиток за USDT безстроковими та USDC безстроковими й ф’ючерсними контрактами

∑ Актив - Базовий нереалізований P&L для безстрокових і ф’ючерсів

Дисконт

Загальна потенційна втрата маржі через спотові ордери (розраховується в USD)

∑ Дисконт за спотовим символом (всі спотові ордери)

[Примітка. Див. визначення «Дисконт»]

Збитки за ордером

Загальна потенційна втрата вартості маржі, спричинена відхиленням постійної ціни ордера від ціни маркування

∑ Актив - Збитки за ордером (всі безстрокові та ф’ючерси)

Збитки за ордером на купівлю: 

Мін [0, (Ціна маркування - Ціна ордера ) × Розмір ордера]

Збитки за ордером на продаж:

Мін [0, (Ціна ордера - Ціна маркування) × Розмір ордера]

[Примітка. Див. визначення «Збитків за ордером»]

Вартість опціону

Загальна вартість опціону на акаунті (розраховується в USD)

∑ Актив - Базова вартість опціону

Кредитне плече на Спотовій маржинальній торгівлі

Множник спотового кредитного плеча за вибраним користувачем параметром активу

Кредитне плече визначається на рівні активів, а не на торговій парі. 

Наприклад, якщо ви встановлюєте кредитне плече для USDC, це застосовується щоразу, коли ви позичите USDC (наприклад, щоб купити BTC у BTC/USDC). Так само, якщо ви встановлюєте кредитне плече для BTC, це застосовується під час позики BTC для продажу.

Строк дії

Визначення

Формула

Вартість USD

Вартість активу в USD

(розраховується в USD)

–

Баланс гаманця

Сума активів, які ви фізично зберігаєте в гаманці UTA, розрахована в USD.

–

Капітал

Ставлення активу без урахування коефіцієнта вартості застави

Баланс гаманця активів + Нереалізований P&L (USDC і USDT) за Perp і Ф’ючерси + Вартість Опціони

UPL Perp & Ф’ючерси (Нереалізований P&L)

Нереалізований прибуток і збитки за USDT безстрокові і Безстрокові контракти USDC і фФ’ючерси контрактами

Контракти USDT і USDC:

1. Лонг Позиція
(Ціна маркування — Середня ціна входу) × Розмір позиції

2. Коротка позиція

(Середня ціна входу - Ціна маркування) × Розмір позиції

Інверсні контракти:

1. Лонг Позиція 

Розмір позиції x [(1/Середня ціна входу) - (1/Ціна маркування)]

2. Коротка позиція

Розмір позиції x [(1/Ціна маркування) - (1/Середня ціна входу)]

Вартість опціону

Загальна вартість опціону, розрахована в USD

Ціна маркування Розмір позиції

Баланс маржі

Сума активу, яку можна використати як маржу після розгляду коефіцієнта вартості застави (USDC та USDT)

Крос-маржа

Баланс гаманця + PНереалізований P&L Perp і майбутнього 

Портфельна маржа

Баланс гаманця + значення PНереалізований P&L Вартість

Доступний баланс (для Деривативи)

Сума активу, який можна використовувати для відкриття позицій USDT безстрокові, Безстрокові контракти USDCФ’ючерси Опціони (USDC і USDT)

Крос-маржа

Баланс маржі − Загальна Початкова маржа − Заморожена

Портфельна маржа

Капітал − Загальна Початкова маржа − Заморожена

Початкова маржа (для відкритих позицій і Активні Ордери) 

Початкова маржа — це мінімальна сума коштів, необхідних для створення похідних ордерів і позицій

Початкова маржа Активний ордер = (Вартість ордера / Кредитне плече) + орієнтовна Комісія за відкриття + орієнтовна Комісія за Закрити Позиція

Контракти USDT і USDC:

Вартість ордера = Розмір ордера × Ціна ордера

Інверсні контракти:

Вартість ордера = Розмір ордера ÷ Ціна ордера

Початкова маржа Позиція = 

(Вартість позиції / Кредитне плече) + Орієнтовна Комісія за Закрити Позиція

Контракти USDT і USDC:

Вартість позиції = Розмір позиції × Ціна маркування

Інверсні контракти:

Вартість позиції = Розмір позиції ÷ Ціна маркування 

IM для хеджованих позицій (режим Крос-маржа):

Позиція з вищою Вартість:

1. Лонг позиція

IM = (Ціна маркування × Розмір Хеджована позиція ÷ Кредитне плече) + [Ціна відкриття × Розмір Хеджована позиція × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + (Ціна відкриття × Розмір позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера)

Після повного хеджування розмір чистої позиції = 0

2. Шорт позиція

IM = (Ціна маркування × Розмір Хеджована позиція ÷ Кредитне плече) + [Ціна відкриття × Розмір Хеджована позиція (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + (Ціна відкриття × Розмір позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера)

Після повного хеджування розмір чистої позиції = 0

Позиція з нижчою Вартість:

1. Лонг позиція

IM = Ціна відкриття × розмір Хеджована позиція  × (1 − 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2

2. Шорт позиція

IM = Ціна відкриття × розмір Хеджована позиція  × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2

Початкова маржа (у позикових Активи)

Сума початкової маржі, взятої для Спот Маржинальна торгівля 

Розмір Отримати позику активу × Ставка IM для запозиченого активу

Ставка IM (для Активи)

Ставка початкової маржі, необхідна для позики активів

IMR для позикових активів = 1/Кредитне плече

Сума позики

Загальна сума позики для відповідного активу з недостатнім доступним балансом

Крос-маржа 

ABS [хв. (0, Капітал − Початкова маржа Купівля - Позитивне Вартість опціону − Заморожені активи)]

Портфельна маржа

ABS [хв. (0, Капітал - заморожений)]

Підтримувальна маржа (для відкритих позицій і активних ордерів)

Підтримувальна маржа — це мінімальна сума коштів, необхідних для підтримки позиції деривативів.

Необхідна підтримувальна маржа залежить від вашого ліміту ризику. Вимоги MMR до відкритих позицій і ордерів зростають зі зростанням рівнів ліміту ризику. Перевірте ліміт ризику відповідної торгової пари тут. 

Підтримувальна маржа = Розмір позиції × Ціна маркування × Ставка підтримуючої маржі + Орієнтовна Комісія за Закрити Позиція

MM для хеджованих позицій (режим Крос-маржа):

Позиція з вищою Вартість:

1. Якщо це довга позиція 

MM = [(Ціна маркування × Розмір позиції × MMR) − MM Deduction] + [Ціна відкриття × розмір Хеджування позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Ціна відкриття × Розмір позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера] Розмір позиції  

Після повного хеджування розмір чистої позиції = 0

2. Якщо це коротка позиція

MM = [(Ціна маркування × Розмір позиції × MMR) − MM Deduction] + [Ціна відкриття × розмір Хеджування позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Ціна відкриття × Розмір позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера] Розмір позиції  

Після повного хеджування розмір чистої позиції = 0

Позиція з нижчою Вартість:

1. Якщо це довга позиція

MM = Ціна відкриття × розмір Хеджована позиція  × (1 − 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2

2. Якщо це коротка позиція

MM = Ціна відкриття × розмір Хеджована позиція  × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2

Підтримувальна маржа (для Активи)

Сума підтримувальної маржі, зайнята активом, який спричинив автоматичне позикування.

Сума позики × Ставка MM за запозиченим активом

Ставка підтримуючої маржі (для Активи)

Ставка маржі, необхідна для підтримки позикових активів

Необхідна ставка підтримувальної маржі залежить від рівня вашої позиції. Вимоги MMR до позичених коштів зростають зі зростанням рівнів позиції. 

Див. ставку підтримувальної маржі, необхідну для кожної запозиченої монети, тут. 

Початкова маржа та Підтримувальна маржа для Опціони

Докладніше про те, як розрахувати початкову та Підтримувальна маржа для Опціони, можна дізнатися тут.